Сравнение IWMY с QFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).
IWMY и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMY и QFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | 7.46% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | -2.22% | 17.27% | 16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и QFLR
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.
Доходность на риск
IWMY vs. QFLR — Ранг доходности на риск
IWMY
QFLR
Сравнение IWMY c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.91 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.62 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.17 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 13.59 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.91 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.11 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и QFLR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и QFLR
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и QFLR
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и QFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -13.97% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -7.61% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -4.77% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -2.61% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.77% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и QFLR
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.97% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.49% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 12.32% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 12.89% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 12.89% | +2.73% |