PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

IWMY и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и PBJA

2026 (YTD)20252024
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%6.15%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий IWMY и PBJA

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

IWMY vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.25

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.88

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.70

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

9.53

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PBJA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.25

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.46

-0.80

Корреляция

Корреляция между IWMY и PBJA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и PBJA

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, тогда как PBJA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и PBJA

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-8.50%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-6.16%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-1.89%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.58%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.10%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и PBJA

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

2.54%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

3.74%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

8.31%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

6.53%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

6.53%

+9.09%