PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с LAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

IWMY и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и LAPR

2026 (YTD)20252024
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%3.74%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.84%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с ISWN

Сравнение комиссий IWMY и LAPR

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

IWMY vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.28

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.92

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.55

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.48

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

10.62

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа LAPR равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.28

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.71

-1.05

Корреляция

Корреляция между IWMY и LAPR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и LAPR

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности LAPR в 5.36%

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и LAPR

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-3.81%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-3.81%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

0.00%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.12%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

0.53%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и LAPR

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

0.10%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

0.68%

+11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

4.40%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

3.39%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

3.39%

+12.23%