PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

IWMY и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и JULJ

2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%5.56%9.74%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%2.08%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с AAPRJULJ с MSFOJULJ с AMDYJULJ с IVVBJULJ с ISWN

Сравнение комиссий IWMY и JULJ

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

IWMY vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.27

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.11

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.55

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

15.70

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа JULJ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.27

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.91

-1.25

Корреляция

Корреляция между IWMY и JULJ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и JULJ

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, что больше доходности JULJ в 5.72%

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и JULJ

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-3.62%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-3.62%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

0.00%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.11%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

0.36%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и JULJ

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

0.68%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

1.27%

+11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

4.40%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

3.16%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

3.16%

+12.46%