Сравнение IWMY с EOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).
IWMY и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMY и EOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMY и EOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | 5.56% | 9.74% |
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 1.54% | 22.03% | 9.66% | 7.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOCT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и EOCT
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EOCT в 0.89%.
Доходность на риск
IWMY vs. EOCT — Ранг доходности на риск
IWMY
EOCT
Сравнение IWMY c EOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | EOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.97 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.76 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.15 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 12.96 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.97 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IWMY и EOCT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и EOCT
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, тогда как EOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и EOCT
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и EOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMY | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -20.35% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -6.57% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -3.63% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -5.88% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.60% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и EOCT
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMY | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.43% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 6.63% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 10.49% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 11.41% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 11.41% | +4.21% |