Сравнение IWMY с APRJ
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. IWMY is passively managed, while APRJ is actively managed. Over the past year, IWMY returned 23.33% vs 6.91% for APRJ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IWMY charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и APRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у APRJ с доходностью 3.18%.
IWMY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRJ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и APRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 12.25% | 10.18% | 5.56% | 9.74% |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.18% | 5.71% | 6.24% | 1.21% |
Correlation
The correlation between IWMY and APRJ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.40 |
The correlation between IWMY and APRJ shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. APRJ — Ранг доходности на риск
IWMY
APRJ
Сравнение IWMY c APRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | APRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.20 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 34.55 | -32.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 103.47 | -96.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 4.63 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.80 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и APRJ
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и APRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -4.68% | -14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -0.20% | -11.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.12% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.12% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 0.07% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и APRJ
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 0.47% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 1.14% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 1.50% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 3.63% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 3.63% | +12.12% |
Сравнение комиссий IWMY и APRJ
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APRJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и APRJ
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.96%, что больше доходности APRJ в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 45.96% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and APRJ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (5.42%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs APRJ's -4.68%.
On 1-year performance, IWMY leads with 23.33% vs 6.91% for APRJ. On fees, APRJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 23.33% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 45.96%, compared with 5.27% for APRJ.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 0.79% for APRJ.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и APRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор