Сравнение IWMW с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Silver Trust (SLV).
IWMW и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 14.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и SLV
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IWMW vs. SLV — Ранг доходности на риск
IWMW
SLV
Сравнение IWMW c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.16 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.23 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.82 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 8.70 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.16 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и SLV
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и SLV
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -76.28% | +54.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -42.45% | +28.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -35.47% | +31.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -44.76% | +40.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 13.77% | -10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и SLV
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 16.96% | -11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 57.27% | -47.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 57.07% | -38.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 35.27% | -18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 31.35% | -14.79% |