Сравнение IWMW с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
IWMW и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMW и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 12.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 1.59%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и FESM
IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
IWMW vs. FESM — Ранг доходности на риск
IWMW
FESM
Сравнение IWMW c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.34 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.91 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.27 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 8.66 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.34 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.98 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и FESM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и FESM
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и FESM
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -26.93% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.54% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -6.52% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -5.04% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.55% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и FESM
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 7.30% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 14.27% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 22.99% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 21.48% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 21.48% | -4.92% |