PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWMO.L с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMO.L с IDMO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both Momentum funds - IWMO.L tracks the MSCI World Momentum Index while IDMO tracks the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.L returned 14.52%/yr vs 12.40%/yr for IDMO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWMO.L и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.L показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции IWMO.L превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 14.52% против 12.40% соответственно.

IWMO.L

1 день
-1.62%
1 месяц
-8.21%
6 месяцев
10.98%
С начала года
15.11%
1 год
24.48%
3 года*
24.71%
5 лет*
12.37%
10 лет*
14.52%

IDMO

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
4.42%
С начала года
7.56%
1 год
20.05%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.34%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMO.L и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		15.11%21.04%30.50%11.96%-17.97%14.13%28.58%27.14%-3.85%32.09%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		7.56%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between IWMO.L and IDMO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.51

The correlation between IWMO.L and IDMO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWMO.L и IDMO

Секторы
IWMO.L
IDMO

Технологии

35.1%
6.2%

Промышленность

15.6%
21.3%

Финансовые услуги

12.3%
43.2%

Энергетика

10.2%
1.7%

Здравоохранение

7.6%
1.1%

Сырьевые материалы

5.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.1%

Коммунальные услуги

2.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.5%

Потребительский циклический сектор

1.8%
1.5%

Недвижимость

1.2%
1.8%

Технологии

IWMO.L
35.1%
IDMO
6.2%

Промышленность

IWMO.L
15.6%
IDMO
21.3%

Финансовые услуги

IWMO.L
12.3%
IDMO
43.2%

Энергетика

IWMO.L
10.2%
IDMO
1.7%

Здравоохранение

IWMO.L
7.6%
IDMO
1.1%

Сырьевые материалы

IWMO.L
5.7%
IDMO
10.6%

Коммуникационные услуги

IWMO.L
5.7%
IDMO
2.1%

Коммунальные услуги

IWMO.L
2.8%
IDMO
7.9%

Потребительский защитный сектор

IWMO.L
2.1%
IDMO
2.5%

Потребительский циклический сектор

IWMO.L
1.8%
IDMO
1.5%

Недвижимость

IWMO.L
1.2%
IDMO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с IWMO.L:
IWMO.L с SPYIWMO.L с QMOMIWMO.L с VWRA.LIWMO.L с JPGL.LIWMO.L с IPRV.LIWMO.L с IWVL.LIWMO.L с IUMO.L
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

IWMO.L vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.L c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMO.LIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.09

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.63

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.64

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

6.39

+1.52

IWMO.L vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.L и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMO.L и IDMO

Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMO.LIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-39.38%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-12.31%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.40%

-12.65%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.63%

-27.07%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.52%

-31.34%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-4.56%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-9.70%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.14%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.L и IDMO

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMO.LIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

5.90%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

16.88%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

18.54%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

18.13%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.89%

+0.36%

Сравнение комиссий IWMO.L и IDMO

И IWMO.L, и IDMO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.L и IDMO

IWMO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.72%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWMO.L and IDMO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWMO.L and IDMO have the same expense ratio: 0.25% per year.

IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMO.L и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор