PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с LCTU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. IWM is passively managed, while LCTU is actively managed. Over the past 5 years, IWM returned 6.41%/yr vs 12.39%/yr for LCTU. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IWM charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.

Доходность

Сравнение доходности IWM и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у LCTU с доходностью 9.23%.

IWM

1 день
0.82%
1 месяц
6.39%
С начала года
20.19%
6 месяцев
17.83%
1 год
42.91%
3 года*
17.97%
5 лет*
6.41%
10 лет*
11.40%

LCTU

1 день
1.73%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
25.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и LCTU

2026 (YTD)20252024202320222021
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.19%12.66%11.38%16.83%-20.48%1.56%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.23%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.74%

Correlation

The correlation between IWM and LCTU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.83

The correlation between IWM and LCTU has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и LCTU

Секторы
IWM
LCTU

Технологии

19.2%
37.8%

Промышленность

17.9%
8.3%

Здравоохранение

16.3%
8.6%

Финансовые услуги

15.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.3%

Недвижимость

5.9%
2.2%

Энергетика

5.4%
3.0%

Сырьевые материалы

4.7%
1.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.5%

Технологии

IWM
19.2%
LCTU
37.8%

Промышленность

IWM
17.9%
LCTU
8.3%

Здравоохранение

IWM
16.3%
LCTU
8.6%

Финансовые услуги

IWM
15.4%
LCTU
11.3%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
LCTU
10.3%

Недвижимость

IWM
5.9%
LCTU
2.2%

Энергетика

IWM
5.4%
LCTU
3.0%

Сырьевые материалы

IWM
4.7%
LCTU
1.9%

Коммунальные услуги

IWM
2.7%
LCTU
2.3%

Коммуникационные услуги

IWM
2.5%
LCTU
9.9%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.2%
LCTU
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с IVVLCTU с QQQLCTU с SCHDLCTU с VONG

Доходность на риск

IWM vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMLCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.05

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.80

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.78

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

12.10

+1.74

IWM vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTU равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и LCTU

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и LCTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMLCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-25.93%

-33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.38%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-19.83%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-25.93%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-6.29%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.15%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и LCTU

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMLCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.49%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

10.05%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

12.76%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

17.23%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

17.04%

+6.05%

Сравнение комиссий IWM и LCTU

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и LCTU

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности LCTU в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.10%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		1.15%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWM and LCTU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.17%) compared to LCTU (4.49%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs LCTU's -25.93%.

On 5-year performance, LCTU leads with 12.39% vs 6.41% for IWM. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 12.39% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

LCTU has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.10% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while LCTU is ESG. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.15% for LCTU.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор