PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWM с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWM и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 20.58%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.99%.


IWM

1 день
1.97%
1 месяц
4.89%
С начала года
20.58%
6 месяцев
18.35%
1 год
42.76%
3 года*
18.09%
5 лет*
7.21%
10 лет*
11.32%

IBID

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и IBID


2026 (YTD)202520242023
IWM
iShares Russell 2000 ETF
20.58%12.66%11.38%9.08%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
1.99%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between IWM and IBID is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.04

The correlation between IWM and IBID shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

IWM vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWMIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.77

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

8.54

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

33.17

-19.48

IWM vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и IBID

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWMIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-1.28%

-57.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-0.49%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-0.22%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.13%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и IBID

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWMIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

0.36%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

0.86%

+13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

1.24%

+18.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

2.25%

+20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

2.25%

+20.84%

Сравнение комиссий IWM и IBID

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и IBID

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IBID в 3.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
3.68%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы


IWM and IBID have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.81%) compared to IBID (0.36%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IWM leads with 42.76% vs 4.04% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 42.76% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.90% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. IWM tracks Russell 2000 Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор