Сравнение IWM с CVSM
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. IWM is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWM charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности IWM и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 20.65%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.85%
CVSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWM и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 6.80% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 3.11% |
Correlation
The correlation between IWM and CVSM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. CVSM — Ранг доходности на риск
IWM
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWM c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWM | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWM и CVSM
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -3.36% | -55.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.49% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -1.03% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 10.91% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 10.91% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 10.91% | +12.09% |
Сравнение комиссий IWM и CVSM
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и CVSM
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and CVSM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: iShares and CresAlta. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для IWM и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор