PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWL с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с FLSW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both exchange-traded funds - IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index, while FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWL returned 14.01%/yr vs 6.92%/yr for FLSW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWL charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности IWL и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 4.68%.

IWL

1 день
0.36%
1 месяц
-0.57%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.40%
1 год
24.07%
3 года*
21.81%
5 лет*
14.01%
10 лет*
16.29%

FLSW

1 день
-0.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.65%
1 год
14.05%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWL и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		7.79%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-4.02%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.68%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between IWL and FLSW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.57

The correlation between IWL and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWL и FLSW

Секторы
IWL
FLSW

Технологии

38.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

12.9%
1.2%

Финансовые услуги

12.0%
18.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.2%

Здравоохранение

8.8%
37.4%

Промышленность

6.8%
13.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
14.0%

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.4%
7.7%

Коммунальные услуги

1.3%
0.2%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Технологии

IWL
38.2%
FLSW
1.1%

Коммуникационные услуги

IWL
12.9%
FLSW
1.2%

Финансовые услуги

IWL
12.0%
FLSW
18.0%

Потребительский циклический сектор

IWL
10.0%
FLSW
5.2%

Здравоохранение

IWL
8.8%
FLSW
37.4%

Промышленность

IWL
6.8%
FLSW
13.8%

Потребительский защитный сектор

IWL
5.0%
FLSW
14.0%

Энергетика

IWL
2.7%
FLSW

-

Сырьевые материалы

IWL
1.4%
FLSW
7.7%

Коммунальные услуги

IWL
1.3%
FLSW
0.2%

Недвижимость

IWL
1.0%
FLSW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

IWL vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWLFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.89

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.38

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.05

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

3.37

+7.26

IWL vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWL и FLSW

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-28.16%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-13.38%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-13.38%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-28.16%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-3.66%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.96%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.21%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и FLSW

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 4.51%, в то время как у Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.97%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.56%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

15.89%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.77%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.90%

+1.21%

Сравнение комиссий IWL и FLSW

IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и FLSW

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FLSW в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.02%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.84%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IWL and FLSW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (4.97%) compared to IWL (4.51%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, IWL leads with 14.01% vs 6.92% for FLSW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWL has performed better with a 14.01% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IWL.

FLSW has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.84% for IWL.

IWL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FLSW is Europe Equities. IWL tracks Russell Top 200 Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.09% for FLSW.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор