Сравнение IWFV.L с WNRG.L
IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - IWFV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWFV.L returned 12.06%/yr vs 8.51%/yr for WNRG.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWFV.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWFV.L торгуется в GBp, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWFV.L показывает доходность 27.74%, а WNRG.L немного выше – 27.93%. За последние 10 лет акции IWFV.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 12.06% против 8.51% соответственно.
IWFV.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.28%
- 6 месяцев
- 22.71%
- С начала года
- 27.74%
- 1 год
- 53.97%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.06%
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам IWFV.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 27.74% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 21.60% | -6.91% | 14.69% | -9.34% | 12.04% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | -4.27% |
Correlation
The correlation between IWFV.L and WNRG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between IWFV.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFV.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
IWFV.L
WNRG.L
Сравнение IWFV.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWFV.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.31 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.59 | 2.23 | +5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.93 | 5.81 | +18.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWFV.L и WNRG.L
Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -42.78%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFV.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.78% | -59.34% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -16.52% | +9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.86% | -21.66% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -22.11% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.79% | -59.34% | +30.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -10.03% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -12.66% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 6.35% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFV.L и WNRG.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) составляет 5.71%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFV.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.42% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 18.68% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 21.51% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 23.88% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 33.22% | -15.28% |
Сравнение комиссий IWFV.L и WNRG.L
И IWFV.L, и WNRG.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFV.L и WNRG.L
Ни IWFV.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWFV.L and WNRG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFV.L and WNRG.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IWFV.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор