PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFV.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWFV.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWFV.L торгуется в GBp, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWFV.L показывает доходность 27.74%, а WNRG.L немного выше – 27.93%. За последние 10 лет акции IWFV.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 12.06% против 8.51% соответственно.


IWFV.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-5.28%
6 месяцев
22.71%
С начала года
27.74%
1 год
53.97%
3 года*
24.39%
5 лет*
16.75%
10 лет*
12.06%

WNRG.L

1 день
1.10%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
21.06%
С начала года
27.93%
1 год
37.02%
3 года*
15.03%
5 лет*
21.10%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFV.L и WNRG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
27.74%30.69%6.85%13.02%0.95%21.60%-6.91%14.69%-9.34%12.04%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)
27.93%6.65%3.85%-1.65%64.04%40.05%-32.40%5.71%-9.95%-4.27%

Correlation

The correlation between IWFV.L and WNRG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.54

The correlation between IWFV.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IWFV.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFV.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWFV.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.31

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.59

2.23

+5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.93

5.81

+18.12

IWFV.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFV.L на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа WNRG.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFV.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFV.L и WNRG.L

Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -42.78%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и WNRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWFV.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.78%

-59.34%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-16.52%

+9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.86%

-21.66%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-22.11%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

-59.34%

+30.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-10.03%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-12.66%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

6.35%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFV.L и WNRG.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) составляет 5.71%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWFV.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.42%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

18.68%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

21.51%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

23.88%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

33.22%

-15.28%

Сравнение комиссий IWFV.L и WNRG.L

И IWFV.L, и WNRG.L имеют комиссию равную 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFV.L и WNRG.L

Ни IWFV.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IWFV.L and WNRG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFV.L and WNRG.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFV.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор