Сравнение IWFL с IREG
IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. IWFL is passively managed, while IREG is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IWFL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 56.37%.
IWFL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFL и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 10.56% | 1.15% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between IWFL and IREG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFL vs. IREG — Ранг доходности на риск
IWFL
IREG
Сравнение IWFL c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFL | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFL | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.90 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и IREG
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFL | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -80.08% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -37.68% | +35.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -44.04% | +24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFL | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.03% | 207.94% | -175.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.67% | 207.94% | -161.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.27% | 207.94% | -161.67% |
Сравнение комиссий IWFL и IREG
IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и IREG
Ни IWFL, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWFL and IREG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for IWFL.
IWFL and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for IWFL and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для IWFL и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор