Сравнение IWFL с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
IWFL и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWFL и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | -19.22% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -17.58% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
IWFL
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -19.55%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и GGLL
IWFL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
IWFL vs. GGLL — Ранг доходности на риск
IWFL
GGLL
Сравнение IWFL c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFL | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 3.24 | -2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 3.58 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 5.37 | -4.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 19.61 | -17.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 3.24 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.80 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между IWFL и GGLL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и GGLL
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и GGLL
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWFL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -52.81% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -38.39% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.44% | -27.39% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -15.51% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 10.52% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и GGLL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) составляет 15.30%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что IWFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWFL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 19.62% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 39.89% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.74% | 61.32% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 55.21% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.77% | 55.21% | -8.44% |