PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с VGT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - IWFH tracks the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%17.42%-39.32%-25.56%15.64%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%12.42%

Correlation

The correlation between IWFH and VGT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.60

The correlation between IWFH and VGT shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFH и VGT

Секторы
IWFH
VGT

Технологии

43.2%
98.5%

Коммуникационные услуги

31.6%
0.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.1%

Здравоохранение

9.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IWFH
43.2%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
VGT
0.1%

Здравоохранение

IWFH
9.1%
VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
VGT

-

Сырьевые материалы

IWFH

-

VGT
0.0%

Энергетика

IWFH

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

IWFH

-

VGT
0.5%

Промышленность

IWFH

-

VGT
0.4%

Недвижимость

IWFH

-

VGT

-

Коммунальные услуги

IWFH

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с ACWIIWFH с AISIWFH с ARMH
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

IWFH vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWFH vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFHVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.66

—

Просадки

Сравнение просадок IWFH и VGT

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.34%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и VGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.51%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.31%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.68%

—

Сравнение комиссий IWFH и VGT

IWFH берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и VGT

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IWFH and VGT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for IWFH.

VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for IWFH.

IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор