Сравнение IWFH с GTEK
IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) are both Technology Equities funds. IWFH is passively managed, while GTEK is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for GTEK.
Доходность
Сравнение доходности IWFH и GTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWFH
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTEK
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -7.67%
- 6 месяцев
- 31.89%
- С начала года
- 37.75%
- 1 год
- 53.59%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFH и GTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWFH iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | -7.41% | 17.42% | -39.32% | -19.57% |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 37.75% | 23.68% | 15.94% | 33.58% | -46.73% | -2.50% |
Correlation
The correlation between IWFH and GTEK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between IWFH and GTEK shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IWFH и GTEK
Секторы
IWFH
GTEK
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IWFH
GTEK
Коммуникационные услуги
IWFH
GTEK
Потребительский циклический сектор
IWFH
GTEK
Здравоохранение
IWFH
GTEK
Потребительский защитный сектор
IWFH
GTEK
-
Сырьевые материалы
IWFH
-
GTEK
Энергетика
IWFH
-
GTEK
-
Финансовые услуги
IWFH
-
GTEK
Промышленность
IWFH
-
GTEK
Недвижимость
IWFH
-
GTEK
Коммунальные услуги
IWFH
-
GTEK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFH vs. GTEK — Ранг доходности на риск
IWFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GTEK
Сравнение IWFH c GTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWFH | GTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWFH и GTEK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFH | GTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.46% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -26.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFH и GTEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFH | GTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 29.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 28.83% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.83% | — |
Сравнение комиссий IWFH и GTEK
IWFH берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GTEK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFH и GTEK
Ни IWFH, ни GTEK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
IWFH iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.83% | 0.31% | 0.00% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
IWFH and GTEK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWFH is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFH is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.
IWFH and GTEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.75% for GTEK.
Подберите оптимальное распределение для IWFH и GTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор