PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFG с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWFG и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


IWFG

1 день
-2.56%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.53%
1 год
7.26%
3 года*
21.47%
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFG и UGA


2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
-0.58%14.33%37.56%38.40%4.47%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%-15.28%

Correlation

The correlation between IWFG and UGA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.02

The correlation between IWFG and UGA shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

IWFG vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1414
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWFGUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.17

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

9.39

-8.35

IWFG vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFG и UGA

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWFGUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-86.59%

+64.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-18.96%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-26.68%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-18.05%

+12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-36.69%

+32.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

6.43%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и UGA

Текущая волатильность для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) составляет 6.88%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что IWFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWFGUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

9.24%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

30.57%

-16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

35.22%

-17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

34.45%

-13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

37.22%

-16.63%

Сравнение комиссий IWFG и UGA

IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и UGA

Ни IWFG, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IWFG and UGA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to IWFG (6.88%). In terms of maximum drawdown, IWFG dropped -21.97% vs UGA's -86.59%.

On 3-year performance, IWFG leads with 21.47% vs 18.95% for UGA. On fees, IWFG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IWFG has been the lower-risk option at 6.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWFG has performed better with a 21.47% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWFG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

IWFG and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IWFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: New York Life and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFG и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор