PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWFG с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFG с TPYP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - IWFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by New York Life, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. IWFG is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past 3 years, IWFG returned 19.49%/yr vs 25.90%/yr for TPYP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IWFG charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности IWFG и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 25.44%.

IWFG

1 день
-2.20%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
1.73%
С начала года
-0.21%
1 год
2.52%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
1.14%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
24.02%
С начала года
25.44%
1 год
28.86%
3 года*
25.90%
5 лет*
19.93%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFG и TPYP

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-0.21%14.33%37.56%38.40%4.47%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		25.44%7.59%37.37%10.51%6.69%

Correlation

The correlation between IWFG and TPYP is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.24

The correlation between IWFG and TPYP shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFG и TPYP

Секторы
IWFG
TPYP

Технологии

47.4%

-

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Промышленность

11.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Коммунальные услуги

4.5%
22.0%

Здравоохранение

4.3%

-

Финансовые услуги

3.1%
2.4%

Сырьевые материалы

1.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

68.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

IWFG
47.4%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

IWFG
15.5%
TPYP

-

Промышленность

IWFG
11.7%
TPYP
0.1%

Потребительский циклический сектор

IWFG
10.6%
TPYP

-

Коммунальные услуги

IWFG
4.5%
TPYP
22.0%

Здравоохранение

IWFG
4.3%
TPYP

-

Финансовые услуги

IWFG
3.1%
TPYP
2.4%

Сырьевые материалы

IWFG
1.4%
TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

IWFG

-

TPYP

-

Энергетика

IWFG

-

TPYP
68.7%

Недвижимость

IWFG

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с MMINIWFG с QAIIWFG с SCHXIWFG с MMITIWFG с FTCSIWFG с ACSIIWFG с HFXI
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

IWFG vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFGTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.11

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.97

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

4.24

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

10.13

-9.77

IWFG vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFG и TPYP

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFGTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-51.91%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-6.84%

-13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-13.17%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-1.03%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-7.85%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

2.86%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и TPYP

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFGTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.12%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

10.89%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

13.73%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

17.44%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

21.90%

-1.32%

Сравнение комиссий IWFG и TPYP

IWFG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и TPYP

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.15%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

IWFG and TPYP have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWFG has higher volatility (6.43%) compared to TPYP (5.12%). In terms of maximum drawdown, IWFG dropped -21.97% vs TPYP's -51.91%.

On 3-year performance, TPYP leads with 25.90% vs 19.49% for IWFG. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPYP has performed better with a 25.90% return vs 19.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for IWFG.

TPYP has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for IWFG.

IWFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: New York Life and Tortoise. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFG и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор