Сравнение IWFG с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
IWFG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFG - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 23 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IWFG и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWFG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | -12.12% | 3.04% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
IWFG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -12.26%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFG и SGRT
IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
IWFG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
IWFG
SGRT
Сравнение IWFG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 2.09 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между IWFG и SGRT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFG и SGRT
IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 5.44% | 1.01% | 0.05% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWFG и SGRT
Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWFG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -17.87% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -7.09% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.52% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFG и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWFG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 32.60% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 32.60% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 32.60% | -11.91% |