PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFG с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWFG и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFG и QCLR


2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
-12.12%14.33%37.56%38.40%3.75%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


IWFG

1 день
1.14%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-12.26%
1 год
9.20%
3 года*
19.97%
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий IWFG и QCLR

IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

IWFG vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFGQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.95

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.41

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.14

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

4.57

-2.98

IWFG vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFGQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.95

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.55

+0.42

Корреляция

Корреляция между IWFG и QCLR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и QCLR

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.


TTM20252024202320222021
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок IWFG и QCLR

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFGQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-21.77%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-10.22%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-8.10%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-6.32%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

2.56%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и QCLR

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFGQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

3.93%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

8.56%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

12.08%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

12.61%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

12.61%

+8.08%