Сравнение IWFG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
IWFG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFG - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 23 июн. 2022 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IWFG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWFG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | -12.12% | 14.33% | 37.56% | 38.40% | 3.75% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
IWFG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -12.26%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFG и QCLR
IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
IWFG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
IWFG
QCLR
Сравнение IWFG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.95 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.14 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 4.57 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.95 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.55 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между IWFG и QCLR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFG и QCLR
IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 5.44% | 1.01% | 0.05% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок IWFG и QCLR
Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWFG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -21.77% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.20% | -10.22% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -8.10% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -6.32% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 2.56% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFG и QCLR
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWFG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 3.93% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 8.56% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 12.08% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 12.61% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 12.61% | +8.08% |