PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFG с QCLR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - IWFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by New York Life, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. IWFG is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past 3 years, IWFG returned 21.61%/yr vs 14.08%/yr for QCLR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWFG charges 0.46%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности IWFG и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью 0.11%.

IWFG

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-2.12%
1 год
4.63%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.35%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.86%
1 год
8.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFG и QCLR

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-1.03%14.33%37.56%38.40%4.47%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		0.11%11.27%20.27%28.87%-6.12%

Correlation

The correlation between IWFG and QCLR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.86

The correlation between IWFG and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWFG и QCLR

Секторы
IWFG
QCLR

Технологии

49.1%
58.7%

Коммуникационные услуги

15.2%
14.3%

Промышленность

11.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.4%

Коммунальные услуги

4.3%
1.2%

Здравоохранение

4.0%
3.7%

Финансовые услуги

2.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

IWFG
49.1%
QCLR
58.7%

Коммуникационные услуги

IWFG
15.2%
QCLR
14.3%

Промышленность

IWFG
11.5%
QCLR
2.6%

Потребительский циклический сектор

IWFG
10.4%
QCLR
11.4%

Коммунальные услуги

IWFG
4.3%
QCLR
1.2%

Здравоохранение

IWFG
4.0%
QCLR
3.7%

Финансовые услуги

IWFG
2.9%
QCLR
0.2%

Сырьевые материалы

IWFG
1.4%
QCLR
1.0%

Потребительский защитный сектор

IWFG

-

QCLR
6.4%

Энергетика

IWFG

-

QCLR
0.5%

Недвижимость

IWFG

-

QCLR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с MMINIWFG с QAIIWFG с MMITIWFG с SCHXIWFG с FTCSIWFG с HFXIIWFG с ACSI
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

IWFG vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFGQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.83

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.16

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.79

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

2.81

-2.15

IWFG vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFG и QCLR

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFGQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-21.77%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-10.22%

-9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-13.58%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-2.15%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.13%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

2.85%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и QCLR

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFGQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

1.67%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

6.51%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

9.64%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

12.37%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

12.37%

+8.20%

Сравнение комиссий IWFG и QCLR

IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и QCLR

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.87%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

IWFG and QCLR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWFG has higher volatility (6.84%) compared to QCLR (1.67%). In terms of maximum drawdown, IWFG dropped -21.97% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, IWFG leads with 21.61% vs 14.08% for QCLR. On fees, IWFG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWFG has performed better with a 21.61% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWFG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 0.00% for IWFG.

IWFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: New York Life and Global X. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 0.60% for QCLR.

QCLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFG и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор