PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFG с PBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWFG is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past 3 years, IWFG returned 23.23%/yr vs 22.81%/yr for PBUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWFG charges 0.46%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности IWFG и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 11.31%.

IWFG

1 день
0.49%
1 месяц
4.54%
С начала года
2.57%
6 месяцев
1.67%
1 год
11.70%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
0.44%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.04%
1 год
28.14%
3 года*
22.81%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFG и PBUS

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		2.57%14.33%37.56%38.40%3.75%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		11.31%17.58%24.99%27.33%1.56%

Correlation

The correlation between IWFG and PBUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.91

The correlation between IWFG and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWFG и PBUS

Секторы
IWFG
PBUS

Технологии

52.4%
35.4%

Коммуникационные услуги

13.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.1%

Промышленность

7.5%
8.6%

Здравоохранение

5.5%
8.6%

Финансовые услуги

4.8%
11.6%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

IWFG
52.4%
PBUS
35.4%

Коммуникационные услуги

IWFG
13.3%
PBUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

IWFG
11.0%
PBUS
10.1%

Промышленность

IWFG
7.5%
PBUS
8.6%

Здравоохранение

IWFG
5.5%
PBUS
8.6%

Финансовые услуги

IWFG
4.8%
PBUS
11.6%

Коммунальные услуги

IWFG
4.0%
PBUS
2.3%

Сырьевые материалы

IWFG

-

PBUS
1.8%

Потребительский защитный сектор

IWFG

-

PBUS
4.8%

Энергетика

IWFG

-

PBUS
3.6%

Недвижимость

IWFG

-

PBUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с QAIIWFG с MMINIWFG с MMITIWFG с SCHXIWFG с FTCSIWFG с CSNDX.MIIWFG с ACSI
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

IWFG vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFGPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.34

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.20

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.13

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

14.18

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFG vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFGPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.34

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.80

+0.37

Просадки

Сравнение просадок IWFG и PBUS

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFGPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-33.15%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-9.02%

-11.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-19.07%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.21%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.13%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

1.99%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и PBUS

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFGPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.88%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

9.13%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

12.06%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

17.05%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

19.33%

+1.14%

Сравнение комиссий IWFG и PBUS

IWFG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и PBUS

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

IWFG and PBUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWFG has higher volatility (3.86%) compared to PBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, IWFG dropped -21.97% vs PBUS's -33.15%.

On 3-year performance, IWFG leads with 23.23% vs 22.81% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWFG has performed better with a 23.23% return vs 22.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.46% for IWFG.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for IWFG.

They also come from different issuers: New York Life and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFG и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор