PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с MNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFG с MNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) and MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - IWFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by New York Life, while MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index. IWFG is actively managed, while MNA is passively managed. Over the past 3 years, IWFG returned 23.23%/yr vs 5.74%/yr for MNA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IWFG charges 0.46%/yr vs 0.77%/yr for MNA.

Доходность

Сравнение доходности IWFG и MNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у MNA с доходностью 1.42%.

IWFG

1 день
0.49%
1 месяц
4.54%
С начала года
2.57%
6 месяцев
1.67%
1 год
11.70%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFG и MNA

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		2.57%14.33%37.56%38.40%3.75%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%2.79%

Correlation

The correlation between IWFG and MNA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.32

Сравнение распределения секторов IWFG и MNA

Секторы
IWFG
MNA

Технологии

52.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

13.3%
9.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
2.4%

Промышленность

7.5%
22.3%

Здравоохранение

5.5%
11.3%

Финансовые услуги

4.8%
11.4%

Коммунальные услуги

4.0%
15.3%

Сырьевые материалы

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

5.1%

Технологии

IWFG
52.4%
MNA
8.3%

Коммуникационные услуги

IWFG
13.3%
MNA
9.2%

Потребительский циклический сектор

IWFG
11.0%
MNA
2.4%

Промышленность

IWFG
7.5%
MNA
22.3%

Здравоохранение

IWFG
5.5%
MNA
11.3%

Финансовые услуги

IWFG
4.8%
MNA
11.4%

Коммунальные услуги

IWFG
4.0%
MNA
15.3%

Сырьевые материалы

IWFG

-

MNA
10.3%

Потребительский защитный сектор

IWFG

-

MNA
4.4%

Энергетика

IWFG

-

MNA

-

Недвижимость

IWFG

-

MNA
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

IQ Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с QAIIWFG с MMINIWFG с MMITIWFG с SCHXIWFG с FTCSIWFG с CSNDX.MIIWFG с ACSI
Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ

Доходность на риск

IWFG vs. MNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c MNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFGMNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.79

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.18

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.69

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

6.70

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFG vs. MNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNA равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и MNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFGMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.36

+0.81

Просадки

Сравнение просадок IWFG и MNA

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и MNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFGMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-16.68%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-1.40%

-18.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-3.01%

-18.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.90%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.83%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

0.56%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и MNA

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFGMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.79%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

3.56%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

4.74%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

4.97%

+15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

6.55%

+13.92%

Сравнение комиссий IWFG и MNA

IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MNA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и MNA

Ни IWFG, ни MNA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IWFG and MNA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWFG has higher volatility (3.86%) compared to MNA (1.79%). In terms of maximum drawdown, IWFG dropped -21.97% vs MNA's -16.68%.

On 3-year performance, IWFG leads with 23.23% vs 5.74% for MNA. On fees, IWFG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWFG has performed better with a 23.23% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWFG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

IWFG and MNA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IWFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while MNA is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 0.77% for MNA.

MNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFG и MNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор