PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFG с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и iShares Global 100 ETF (IOO).

IWFG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFG - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 23 июн. 2022 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IWFG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFG и IOO

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-12.12%14.33%37.56%38.40%3.75%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

IWFG

1 день
1.14%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-12.26%
1 год
9.20%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с SCHXIWFG с MMINIWFG с MMITIWFG с HFXIIWFG с QAIIWFG с FTCSIWFG с CSNDX.MI
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий IWFG и IOO

IWFG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

IWFG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.44

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.13

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.26

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

10.66

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.44

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.36

+0.61

Корреляция

Корреляция между IWFG и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и IOO

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок IWFG и IOO

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-55.85%

+33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-12.40%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-5.98%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-11.34%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

2.63%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и IOO

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.23%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

10.71%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

19.24%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

16.97%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

17.74%

+2.95%