PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWFG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFG и DARP


2026 (YTD)202520242023
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
-12.12%14.33%37.56%13.41%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


IWFG

1 день
1.14%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-12.26%
1 год
9.20%
3 года*
19.97%
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий IWFG и DARP

IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

IWFG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.19

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.74

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

4.15

-3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

17.03

-15.44

IWFG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.19

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.13

-0.16

Корреляция

Корреляция между IWFG и DARP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и DARP

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.


TTM2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWFG и DARP

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-30.27%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-15.92%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-8.02%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.84%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

3.88%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и DARP

Текущая волатильность для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) составляет 7.13%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IWFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

9.11%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

19.29%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

29.51%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

26.41%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

26.41%

-5.72%