Сравнение IWFG с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Grizzle Growth ETF (DARP).
IWFG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFG - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 23 июн. 2022 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IWFG и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWFG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | -12.12% | 14.33% | 37.56% | 13.41% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
IWFG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -12.26%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFG и DARP
IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
IWFG vs. DARP — Ранг доходности на риск
IWFG
DARP
Сравнение IWFG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.19 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.74 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 4.15 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 17.03 | -15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.19 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IWFG и DARP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFG и DARP
IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 5.44% | 1.01% | 0.05% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWFG и DARP
Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWFG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -30.27% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.20% | -15.92% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -8.02% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.84% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 3.88% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFG и DARP
Текущая волатильность для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) составляет 7.13%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IWFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWFG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 9.11% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 19.29% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 29.51% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 26.41% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 26.41% | -5.72% |