PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFG с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IWFG returned 23.23%/yr vs -1.85%/yr for CCOR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IWFG charges 0.46%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности IWFG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

IWFG

1 день
0.49%
1 месяц
4.54%
С начала года
2.57%
6 месяцев
1.67%
1 год
11.70%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFG и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		2.57%14.33%37.56%38.40%3.75%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%5.04%

Correlation

The correlation between IWFG and CCOR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

-0.03

The correlation between IWFG and CCOR shifts across timeframes, from -0.21 (3 years) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFG и CCOR

Секторы
IWFG
CCOR

Технологии

52.4%
16.2%

Коммуникационные услуги

13.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.4%

Промышленность

7.5%
9.2%

Здравоохранение

5.5%
10.8%

Финансовые услуги

4.8%
17.7%

Коммунальные услуги

4.0%
6.3%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

7.2%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

IWFG
52.4%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

IWFG
13.3%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

IWFG
11.0%
CCOR
9.4%

Промышленность

IWFG
7.5%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

IWFG
5.5%
CCOR
10.8%

Финансовые услуги

IWFG
4.8%
CCOR
17.7%

Коммунальные услуги

IWFG
4.0%
CCOR
6.3%

Сырьевые материалы

IWFG

-

CCOR
5.1%

Потребительский защитный сектор

IWFG

-

CCOR
6.8%

Энергетика

IWFG

-

CCOR
7.2%

Недвижимость

IWFG

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с QAIIWFG с MMINIWFG с MMITIWFG с SCHXIWFG с FTCSIWFG с CSNDX.MIIWFG с ACSI
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

IWFG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.73

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-0.97

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.89

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.58

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

-1.34

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.73

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.12

+1.04

Просадки

Сравнение просадок IWFG и CCOR

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-22.99%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-8.75%

-11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-12.31%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-19.29%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-7.29%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

3.80%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и CCOR

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.05%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

5.05%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

6.99%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

11.10%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

10.75%

+9.72%

Сравнение комиссий IWFG и CCOR

IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и CCOR

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFG and CCOR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWFG has higher volatility (3.86%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, IWFG dropped -21.97% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, IWFG leads with 23.23% vs -1.85% for CCOR. On fees, IWFG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWFG has performed better with a 23.23% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWFG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for IWFG.

They also come from different issuers: New York Life and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 1.09% for CCOR.

IWFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор