PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFG с CCOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Core Alternative ETF (CCOR).

IWFG и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFG - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 23 июн. 2022 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IWFG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFG и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-12.12%14.33%37.56%38.40%3.75%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.43%3.52%-5.70%-11.92%5.04%

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.

IWFG

1 день
1.14%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-12.26%
1 год
9.20%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с SCHXIWFG с MMINIWFG с MMITIWFG с QAIIWFG с HFXIIWFG с CSNDX.MIIWFG с FTCS
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий IWFG и CCOR

IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

IWFG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFGCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.12

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

-0.10

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.17

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

-0.32

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.15

+0.82

Корреляция

Корреляция между IWFG и CCOR составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и CCOR

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM202520242023202220212020201920182017
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок IWFG и CCOR

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-22.99%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-9.17%

-11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-17.30%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-7.08%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

4.97%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и CCOR

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

2.13%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

5.44%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

10.73%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

11.13%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

10.81%

+9.88%