PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFG с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Inspire 100 ETF (BIBL).

IWFG и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFG - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 23 июн. 2022 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IWFG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFG и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-12.12%14.33%37.56%38.40%3.75%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

IWFG

1 день
1.14%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-12.26%
1 год
9.20%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с SCHXIWFG с MMINIWFG с MMITIWFG с HFXIIWFG с QAIIWFG с CSNDX.MIIWFG с FTCS
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий IWFG и BIBL

IWFG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

IWFG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFGBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.25

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.78

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.84

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

8.69

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFGBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.25

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.54

+0.43

Корреляция

Корреляция между IWFG и BIBL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и BIBL

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

TTM202520242023202220212020201920182017
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок IWFG и BIBL

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-36.12%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-13.93%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-4.96%

-11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-7.17%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

2.95%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и BIBL

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 7.13% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.82%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.28%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

20.39%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

19.44%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

21.15%

-0.46%