PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFG с BIBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWFG is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 3 years, IWFG returned 21.61%/yr vs 23.08%/yr for BIBL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFG charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности IWFG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 27.80%.

IWFG

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-2.12%
1 год
4.63%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFG и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-1.03%14.33%37.56%38.40%4.47%
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%3.85%

Correlation

The correlation between IWFG and BIBL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.77

The correlation between IWFG and BIBL shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFG и BIBL

Секторы
IWFG
BIBL

Технологии

49.1%
31.9%

Коммуникационные услуги

15.2%

-

Промышленность

11.5%
27.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
0.3%

Коммунальные услуги

4.3%
3.3%

Здравоохранение

4.0%
4.1%

Финансовые услуги

2.9%
8.5%

Сырьевые материалы

1.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

6.0%

Недвижимость

-

13.7%

Технологии

IWFG
49.1%
BIBL
31.9%

Коммуникационные услуги

IWFG
15.2%
BIBL

-

Промышленность

IWFG
11.5%
BIBL
27.2%

Потребительский циклический сектор

IWFG
10.4%
BIBL
0.3%

Коммунальные услуги

IWFG
4.3%
BIBL
3.3%

Здравоохранение

IWFG
4.0%
BIBL
4.1%

Финансовые услуги

IWFG
2.9%
BIBL
8.5%

Сырьевые материалы

IWFG
1.4%
BIBL
4.3%

Потребительский защитный сектор

IWFG

-

BIBL
0.4%

Энергетика

IWFG

-

BIBL
6.0%

Недвижимость

IWFG

-

BIBL
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с MMINIWFG с QAIIWFG с MMITIWFG с SCHXIWFG с FTCSIWFG с HFXIIWFG с ACSI
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

IWFG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.62

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.45

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

4.85

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

20.62

-19.95

IWFG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFG и BIBL

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-36.12%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-8.94%

-11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-20.60%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

0.00%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-7.00%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

2.10%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и BIBL

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.84% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.97%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

13.79%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.56%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

19.79%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

21.12%

-0.55%

Сравнение комиссий IWFG и BIBL

IWFG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и BIBL

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFG and BIBL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.97%) compared to IWFG (6.84%). In terms of maximum drawdown, IWFG dropped -21.97% vs BIBL's -36.12%.

On 3-year performance, BIBL leads with 23.08% vs 21.61% for IWFG. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IWFG has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIBL has performed better with a 23.08% return vs 21.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for IWFG.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for IWFG.

They also come from different issuers: New York Life and Inspire. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор