PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFG с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - IWFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by New York Life, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. IWFG is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, IWFG returned 21.61%/yr vs 20.89%/yr for BBUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWFG charges 0.46%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности IWFG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

IWFG

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-2.12%
1 год
4.63%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFG и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-1.03%14.33%37.56%38.40%4.47%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%2.74%

Correlation

The correlation between IWFG and BBUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between IWFG and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWFG и BBUS

Секторы
IWFG
BBUS

Технологии

49.1%
38.1%

Коммуникационные услуги

15.2%
10.0%

Промышленность

11.5%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.1%

Коммунальные услуги

4.3%
2.6%

Здравоохранение

4.0%
8.0%

Финансовые услуги

2.9%
11.2%

Сырьевые материалы

1.4%
1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

IWFG
49.1%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

IWFG
15.2%
BBUS
10.0%

Промышленность

IWFG
11.5%
BBUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

IWFG
10.4%
BBUS
9.1%

Коммунальные услуги

IWFG
4.3%
BBUS
2.6%

Здравоохранение

IWFG
4.0%
BBUS
8.0%

Финансовые услуги

IWFG
2.9%
BBUS
11.2%

Сырьевые материалы

IWFG
1.4%
BBUS
1.2%

Потребительский защитный сектор

IWFG

-

BBUS
4.4%

Энергетика

IWFG

-

BBUS
3.0%

Недвижимость

IWFG

-

BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с MMINIWFG с QAIIWFG с MMITIWFG с SCHXIWFG с FTCSIWFG с HFXIIWFG с ACSI
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

IWFG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFGBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.73

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.37

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.34

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

10.25

-9.59

IWFG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFG и BBUS

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-35.35%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-9.21%

-10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-19.01%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-3.39%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.43%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

2.10%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и BBUS

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.84%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

9.86%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

12.48%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.13%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

19.58%

+0.99%

Сравнение комиссий IWFG и BBUS

IWFG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и BBUS

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFG and BBUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWFG has higher volatility (6.84%) compared to BBUS (4.84%). In terms of maximum drawdown, IWFG dropped -21.97% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, IWFG leads with 21.61% vs 20.89% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWFG has performed better with a 21.61% return vs 20.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.46% for IWFG.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for IWFG.

IWFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: New York Life and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFG и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор