PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDP.L с RWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDP.L с RWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) and RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) are both REIT funds - IWDP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while RWX tracks the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDP.L returned 3.99%/yr vs 0.94%/yr for RWX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWDP.L и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDP.L торгуется в GBp, в то время как RWX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDP.L показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции IWDP.L превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 3.99% против 0.94% соответственно.

IWDP.L

1 день
0.24%
1 месяц
-1.89%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.34%
1 год
11.59%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.76%
10 лет*
3.99%

RWX

1 день
-1.17%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-2.97%
1 год
3.98%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDP.L и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		6.86%1.71%1.22%4.00%-14.93%26.93%-12.50%17.31%-0.09%1.37%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-4.02%17.24%-10.62%0.94%-12.55%10.38%-11.70%15.32%-2.80%5.51%

Correlation

The correlation between IWDP.L and RWX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.57

The correlation between IWDP.L and RWX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWDP.L и RWX

Секторы
IWDP.L
RWX

Недвижимость

100.0%
60.5%

Финансовые услуги

0.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

0.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.2%

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

0.6%

Технологии

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IWDP.L
100.0%
RWX
60.5%

Финансовые услуги

IWDP.L
0.1%
RWX
2.8%

Потребительский циклический сектор

IWDP.L
0.0%
RWX
3.1%

Сырьевые материалы

IWDP.L

-

RWX

-

Коммуникационные услуги

IWDP.L

-

RWX

-

Потребительский защитный сектор

IWDP.L

-

RWX

-

Энергетика

IWDP.L

-

RWX
1.2%

Здравоохранение

IWDP.L

-

RWX
1.5%

Промышленность

IWDP.L

-

RWX
0.6%

Технологии

IWDP.L

-

RWX
2.7%

Коммунальные услуги

IWDP.L

-

RWX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с IWDP.L:
IWDP.L с TRET.DEIWDP.L с IUSP.LIWDP.L с VNQIWDP.L с HPRO.LIWDP.L с BIRDXIWDP.L с BBOX.LIWDP.L с ZPRP.DE
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с VNQRWX с FIVARWX с XLRE

Доходность на риск

IWDP.L vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDP.L
Ранг доходности на риск IWDP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDP.L c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDP.LRWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.36

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.58

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.33

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

0.90

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDP.L vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDP.L на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа RWX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDP.L и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDP.LRWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.36

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.14

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.07

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.12

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IWDP.L и RWX

Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -58.29%, примерно равная максимальной просадке RWX в -59.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и RWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDP.LRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.29%

-59.13%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-11.99%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-13.86%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-25.42%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.66%

-36.13%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-17.22%

+13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-13.74%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.44%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDP.L и RWX

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDP.LRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.80%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

9.23%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

11.17%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

12.89%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

14.27%

+1.27%

Сравнение комиссий IWDP.L и RWX

И IWDP.L, и RWX имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDP.L и RWX

Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности RWX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		3.03%3.13%3.17%3.14%3.56%2.17%3.11%3.03%3.82%3.05%2.96%2.93%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.84%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Часто задаваемые вопросы

IWDP.L and RWX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDP.L and RWX have the same expense ratio: 0.59% per year.

IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDP.L и RWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор