Сравнение IWDP.L с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IWDP.L и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDP.L или VNQ.
Основные характеристики
| IWDP.L | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.11% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 14.97% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | -4.84% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.78% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.17% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 3.45 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 4.46% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 17.13% |
| Макс. просадка | -62.78% | -73.07% |
| Текущая просадка | -16.96% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между IWDP.L и VNQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.L и VNQ
С начала года, IWDP.L показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IWDP.L уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.17% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDP.L и VNQ
IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDP.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.L и VNQ
Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 3.09% | 3.14% | 3.55% | 2.17% | 3.11% | 3.02% | 3.81% | 3.05% | 2.97% | 2.93% | 2.64% | 3.13% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.L и VNQ
Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -62.78%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.L и VNQ
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.