Сравнение IWDP.L с IUSP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L).
IWDP.L и IUSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. IUSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDP.L или IUSP.L.
Основные характеристики
| IWDP.L | IUSP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.05% | 7.79% |
| Дох-ть за 1 год | 12.81% | 24.91% |
| Дох-ть за 3 года | -5.74% | 1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.20% | 3.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.00% | 8.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 2.84 | 7.14 |
| Индекс Язвы | 4.45% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 14.59% |
| Макс. просадка | -62.78% | -62.62% |
| Текущая просадка | -18.72% | -4.23% |
Корреляция
Корреляция между IWDP.L и IUSP.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.L и IUSP.L
С начала года, IWDP.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у IUSP.L с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции IWDP.L уступали акциям IUSP.L по среднегодовой доходности: 2.00% против 8.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDP.L и IUSP.L
IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IUSP.L в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDP.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.L и IUSP.L
Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности IUSP.L в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 3.15% | 3.14% | 3.55% | 2.17% | 3.11% | 3.02% | 3.81% | 3.05% | 2.97% | 2.93% | 2.64% | 3.13% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 3.88% | 4.00% | 4.62% | 2.87% | 4.40% | 4.08% | 5.87% | 4.28% | 4.37% | 4.41% | 4.31% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.L и IUSP.L
Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -62.78%, примерно равная максимальной просадке IUSP.L в -62.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и IUSP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.L и IUSP.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) составляет 3.54%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.