Сравнение IWDP.L с ZPRP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE).
IWDP.L и ZPRP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. ZPRP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK. Фонд был запущен 10 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDP.L или ZPRP.DE.
Основные характеристики
| IWDP.L | ZPRP.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.65% | -0.65% |
| Дох-ть за 1 год | 13.28% | 19.80% |
| Дох-ть за 3 года | -5.52% | -9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.15% | -3.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 1.50 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 3.06 | 3.30 |
| Индекс Язвы | 4.45% | 5.44% |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 19.87% |
| Макс. просадка | -62.78% | -48.69% |
| Текущая просадка | -18.15% | -29.34% |
Корреляция
Корреляция между IWDP.L и ZPRP.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.L и ZPRP.DE
С начала года, IWDP.L показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у ZPRP.DE с доходностью -0.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDP.L и ZPRP.DE
IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ZPRP.DE в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDP.L c ZPRP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.L и ZPRP.DE
Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как ZPRP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 3.13% | 3.14% | 3.55% | 2.17% | 3.11% | 3.02% | 3.81% | 3.05% | 2.97% | 2.93% | 2.64% | 3.13% |
ZPRP.DE SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.L и ZPRP.DE
Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -62.78%, что больше максимальной просадки ZPRP.DE в -48.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и ZPRP.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.L и ZPRP.DE
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) составляет 2.99%, в то время как у SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.