PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDL с QTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. IWDL is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 13.39%/yr vs 13.77%/yr for QTAP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDL charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у QTAP с доходностью 14.58%.

IWDL

1 день
1.23%
1 месяц
6.86%
С начала года
28.10%
6 месяцев
29.30%
1 год
56.29%
3 года*
30.80%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—

QTAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.58%
6 месяцев
15.43%
1 год
25.33%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDL и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		28.10%25.02%20.68%13.50%-21.27%21.73%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.58%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between IWDL and QTAP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.65

The correlation between IWDL and QTAP shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с IWDIWDL с SWRD.ASIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с SPYVIWDL с QLD
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

IWDL vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
4.57

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
8.42

-5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

2.21

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

15.04

-10.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

79.40

-62.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

4.57

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.75

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IWDL и QTAP

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDLQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-29.44%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-1.69%

-11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.78%

-13.03%

-18.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-29.44%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-5.03%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

0.32%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и QTAP

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDLQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.30%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

3.98%

+13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

5.56%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

18.88%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

18.77%

+11.24%

Сравнение комиссий IWDL и QTAP

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и QTAP

Ни IWDL, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWDL and QTAP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWDL has higher volatility (5.51%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.77% vs 13.39% for IWDL. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.77% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.

IWDL and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDL и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор