PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDL с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

IWDL и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWDL и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и NVDG

2026 (YTD)20252024
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		3.56%25.02%-6.54%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с SWRD.ASIWDL с IWDIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с QLDIWDL с SPYV
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий IWDL и NVDG

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

IWDL vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.13

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.89

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.25

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

5.38

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.08

+0.38

Корреляция

Корреляция между IWDL и NVDG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и NVDG

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.

TTM2025
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и NVDG

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDLNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-66.19%

+28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-42.72%

+18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-35.41%

+26.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-24.03%

+13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

17.91%

-12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и NVDG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.67%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDLNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

20.81%

-12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

50.85%

-32.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

81.32%

-47.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

92.39%

-62.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

92.39%

-62.15%