Сравнение IWDL с KORU
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - IWDL tracks the Russell 1000 Value (200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 13.39%/yr vs 20.22%/yr for KORU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDL charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 28.10%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%.
IWDL
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 56.29%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -12.29%
- 1 месяц
- 43.43%
- С начала года
- 478.17%
- 6 месяцев
- 617.53%
- 1 год
- 1,709.41%
- 3 года*
- 122.40%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам IWDL и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 28.10% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 478.17% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -45.24% |
Correlation
The correlation between IWDL and KORU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between IWDL and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDL vs. KORU — Ранг доходности на риск
IWDL
KORU
Сравнение IWDL c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.67 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 28.19 | -24.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 89.21 | -72.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 13.88 | -11.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.11 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и KORU
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDL | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -95.79% | +57.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -61.39% | +47.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | -73.71% | +41.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -93.35% | +55.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.01% | +17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -57.52% | +46.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 19.36% | -16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и KORU
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 5.51%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDL | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 60.60% | -55.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 111.66% | -94.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 124.91% | -102.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 85.28% | -54.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 79.99% | -49.98% |
Сравнение комиссий IWDL и KORU
IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и KORU
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.16% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
IWDL and KORU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (60.60%) compared to IWDL (5.51%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs KORU's -95.79%.
On 5-year performance, KORU leads with 20.22% vs 13.39% for IWDL. On fees, IWDL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KORU has performed better with a 20.22% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
KORU has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for IWDL.
IWDL tracks Russell 1000 Value (200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWDL и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор