Сравнение IWDE.L с MWEQ.L
IWDE.L (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) and MWEQ.L (Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - IWDE.L tracks the MSCI World 100% Hedged to EUR Index while MWEQ.L tracks the MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Both are passively managed. Over the past year, IWDE.L returned 18.59% vs 19.30% for MWEQ.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDE.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for MWEQ.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и MWEQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как MWEQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWEQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у MWEQ.L с доходностью 12.24%.
IWDE.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 10.98%
MWEQ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 12.24%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDE.L и MWEQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.42% | 16.39% | 4.87% |
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 12.24% | 7.49% | 7.12% |
Correlation
The correlation between IWDE.L and MWEQ.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between IWDE.L and MWEQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDE.L vs. MWEQ.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
MWEQ.L
Сравнение IWDE.L c MWEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDE.L | MWEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.10 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 11.56 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и MWEQ.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки MWEQ.L в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и MWEQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDE.L | MWEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -16.80% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -6.22% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.52% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -2.32% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.67% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и MWEQ.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) имеют волатильность 2.86% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | MWEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.90% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.61% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 12.11% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.93% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 13.93% | +1.34% |
Сравнение комиссий IWDE.L и MWEQ.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MWEQ.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и MWEQ.L
Ни IWDE.L, ни MWEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDE.L and MWEQ.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWEQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWEQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for IWDE.L.
IWDE.L tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Index, while MWEQ.L tracks MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IWDE.L and 0.20% for MWEQ.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDE.L и MWEQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор