Сравнение IWDE.L с IWVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).
IWDE.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и IWVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDE.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -2.56% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 23.65% | -10.06% | 16.85% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 7.17% | 23.75% | 12.07% | 15.95% | -4.20% | 29.10% | -11.61% | 20.80% | -10.00% | 7.53% |
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWDE.L имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции IWVL.L немного впереди с 10.50%.
IWDE.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.30%
IWVL.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDE.L и IWVL.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.
Доходность на риск
IWDE.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
IWVL.L
Сравнение IWDE.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.77 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.33 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 5.19 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 20.59 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.77 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IWDE.L и IWVL.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и IWVL.L
Ни IWDE.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и IWVL.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и IWVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDE.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -39.30% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -9.52% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -26.55% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -39.30% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -5.70% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -7.60% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.27% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и IWVL.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 5.19%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.27% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.94% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 16.57% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 14.56% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 16.53% | -1.20% |