PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWB с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWB с QARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWB (iShares Russell 1000 ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both exchange-traded funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWB returned 12.99%/yr vs 12.06%/yr for QARP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWB charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности IWB и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWB показывает доходность 10.54%, а QARP немного ниже – 10.34%.

IWB

1 день
-0.71%
1 месяц
4.95%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.03%
3 года*
22.02%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.17%

QARP

1 день
-0.05%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.57%
1 год
25.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWB и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWB
iShares Russell 1000 ETF		10.54%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.87%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		10.34%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between IWB and QARP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.93

The correlation between IWB and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWB и QARP

Секторы
IWB
QARP

Технологии

36.6%
21.9%

Финансовые услуги

11.3%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.2%

Промышленность

8.6%
9.0%

Здравоохранение

8.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.5%

Энергетика

3.3%
6.5%

Коммунальные услуги

2.5%
0.3%

Недвижимость

2.1%
0.6%

Сырьевые материалы

1.9%
2.1%

Технологии

IWB
36.6%
QARP
21.9%

Финансовые услуги

IWB
11.3%
QARP
9.9%

Коммуникационные услуги

IWB
10.4%
QARP
14.7%

Потребительский циклический сектор

IWB
10.0%
QARP
13.2%

Промышленность

IWB
8.6%
QARP
9.0%

Здравоохранение

IWB
8.6%
QARP
11.3%

Потребительский защитный сектор

IWB
4.5%
QARP
10.5%

Энергетика

IWB
3.3%
QARP
6.5%

Коммунальные услуги

IWB
2.5%
QARP
0.3%

Недвижимость

IWB
2.1%
QARP
0.6%

Сырьевые материалы

IWB
1.9%
QARP
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBTQARP с dgrw

Доходность на риск

IWB vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWBQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.43

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.46

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.46

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

15.79

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWB vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWBQARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IWB и QARP

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWBQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-35.44%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.26%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-15.65%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-22.75%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.98%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-4.44%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.59%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и QARP

iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWBQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.21%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.71%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

10.36%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

15.51%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

19.65%

-1.51%

Сравнение комиссий IWB и QARP

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и QARP

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности QARP в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.91%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWB and QARP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWB has higher volatility (2.88%) compared to QARP (2.21%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, IWB leads with 12.99% vs 12.06% for QARP. On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWB has performed better with a 12.99% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QARP has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.91% for IWB.

IWB is categorized as Large Cap Blend Equities, while QARP is Large Cap Growth Equities. IWB tracks Russell 1000 Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.15% for IWB and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор