PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWB с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWB с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

IWB и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IWB и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWB и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWB
iShares Russell 1000 ETF		-3.54%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%1.33%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

IWB

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.52%
1 год
17.98%
3 года*
18.26%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.82%

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с EQAL
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с FTAG

Сравнение комиссий IWB и PSCX

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
IWB
iShares Russell 1000 ETF

Доходность на риск

IWB vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWBPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.38

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.06

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.00

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

10.18

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWB vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWBPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.38

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.05

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.11

-0.69

Корреляция

Корреляция между IWB и PSCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и PSCX

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF		1.05%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWB и PSCX

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWBPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-10.20%

-45.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-6.15%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-10.20%

-15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-2.58%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-1.92%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.21%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и PSCX

iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWBPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.82%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

4.31%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

8.83%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

7.06%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

7.02%

+11.10%