Сравнение IWB с IDA

С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у IDA с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции IDA по среднегодовой доходности: 13.82% против 9.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и IDACORP, Inc. (IDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IDA равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и IDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IWB и IDA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IDA в 2.42%

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке IDA в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и IDA.

iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с IDACORP, Inc. (IDA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.