PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVW с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVW с AMDW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. IVVW is passively managed, while AMDW is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности IVVW и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 184.89%.

IVVW

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.04%
6 месяцев
3.95%
1 год
16.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
3.37%
1 месяц
6.73%
С начала года
184.89%
6 месяцев
182.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVW и AMDW

2026 (YTD)2025
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.04%9.98%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		184.89%36.56%

Correlation

The correlation between IVVW and AMDW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов IVVW и AMDW

Секторы
IVVW
AMDW

Технологии

38.4%
27.8%

Финансовые услуги

11.0%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

IVVW
38.4%
AMDW
27.8%

Финансовые услуги

IVVW
11.0%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

IVVW
10.8%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

IVVW
10.0%
AMDW

-

Здравоохранение

IVVW
8.4%
AMDW

-

Промышленность

IVVW
7.9%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

IVVW
4.6%
AMDW

-

Энергетика

IVVW
3.2%
AMDW

-

Коммунальные услуги

IVVW
2.1%
AMDW

-

Недвижимость

IVVW
1.8%
AMDW

-

Сырьевые материалы

IVVW
1.7%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с HBTAAMDW с ICRCAMDW с BAGYAMDW с NUKXAMDW с ULTI

Доходность на риск

IVVW vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AMDW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVWAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

—

—

IVVW vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVVW и AMDW

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVWAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-34.64%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-4.21%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-14.18%

+12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVWAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

83.10%

-75.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

83.10%

-70.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

83.10%

-70.43%

Сравнение комиссий IVVW и AMDW

IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и AMDW

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.86%, что меньше доходности AMDW в 35.98%

ПозицияTTM20252024
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		35.98%34.78%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.86%18.55%13.72%

Часто задаваемые вопросы

IVVW and AMDW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 35.98%, compared with 19.86% for IVVW.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVW и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор