PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

IVVM и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVM и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и PBJA

2026 (YTD)20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.47%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий IVVM и PBJA

И IVVM, и PBJA имеют комиссию равную 0.50%.

IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

IVVM vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.88

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.70

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

9.53

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между IVVM и PBJA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и PBJA

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как PBJA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и PBJA

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVMPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-8.50%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-6.16%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-1.89%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.58%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.10%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и PBJA

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVMPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.54%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

3.74%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

8.31%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

6.53%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

6.53%

+3.29%