PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVB с PBJA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) and PBJA (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IVVB returned 12.68% vs 11.81% for PBJA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IVVB и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVVB показывает доходность 3.81%, а PBJA немного выше – 3.96%.

IVVB

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.43%
С начала года
3.81%
6 месяцев
2.94%
1 год
12.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
-0.34%
1 месяц
0.04%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.17%
1 год
11.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVB и PBJA

2026 (YTD)20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		3.81%9.60%18.66%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		3.96%10.33%12.05%

Correlation

The correlation between IVVB and PBJA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between IVVB and PBJA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с JULJPBJA с AAPRPBJA с XSEPPBJA с AJAN

Доходность на риск

IVVB vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVBPBJADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.55

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.79

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.31

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

17.76

-8.33

IVVB vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа PBJA равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVVB и PBJA

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и PBJA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVBPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-8.50%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-3.58%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.56%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-0.55%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.67%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и PBJA

iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVBPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.37%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

3.93%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

4.68%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

6.36%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

6.36%

+2.89%

Сравнение комиссий IVVB и PBJA

И IVVB, и PBJA имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и PBJA

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как PBJA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.18%1.22%0.87%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVVB and PBJA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVB has higher volatility (1.74%) compared to PBJA (1.37%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs PBJA's -8.50%.

On 1-year performance, IVVB leads with 12.68% vs 11.81% for PBJA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PBJA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVB has performed better with a 12.68% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB and PBJA have the same expense ratio: 0.50% per year.

IVVB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for PBJA.

They also come from different issuers: iShares and PGIM.

PBJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVB и PBJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор