Сравнение IVVB с PBJA

С начала года, IVVB показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И IVVB, и PBJA имеют комиссию равную 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IVVB и PBJA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как PBJA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и PBJA.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.