PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVVB с NVDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVVB и NVDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.


IVVB

1 день
0.00%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
6.43%
С начала года
7.14%
1 год
14.08%
3 года*
12.45%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.24%

NVDO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
20.69%
С начала года
16.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$427.82K$516.26K$883.66K
$0.00$0.00$23.95K

Сравнение доходности по годам IVVB и NVDO


Correlation

The correlation between IVVB and NVDO is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF

Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF

Доходность на риск

IVVB vs. NVDO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7373
Ранг коэф-та Мартина

NVDO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVVB c NVDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVVBNVDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

IVVB vs. NVDO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVVB и NVDO

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и NVDO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVVBNVDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-16.25%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.73%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-4.94%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и NVDO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVVBNVDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

30.10%

-22.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

30.10%

-20.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

30.10%

-20.89%

Сравнение комиссий IVVB и NVDO

IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и NVDO

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности NVDO в 14.32%


Часто задаваемые вопросы


IVVB and NVDO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.

NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 1.14% for IVVB.

They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for IVVB and 0.77% for NVDO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVB и NVDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор