Сравнение IVV с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
IVV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVV и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 14.11% против 8.45% соответственно.
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и SPYD
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVV vs. SPYD — Ранг доходности на риск
IVV
SPYD
Сравнение IVV c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.49 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.78 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.59 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 2.09 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.49 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.43 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IVV и SPYD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и SPYD
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и SPYD
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -46.42% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -12.35% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -22.25% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -46.42% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -4.70% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -6.24% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.47% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и SPYD
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.03% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.61% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 15.67% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.24% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.80% | -1.77% |