Сравнение IVV с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
IVV и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVV и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 13.67% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 14.02% против 11.14% соответственно.
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
RSPM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и RSPM
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
IVV vs. RSPM — Ранг доходности на риск
IVV
RSPM
Сравнение IVV c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.62 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.61 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 5.31 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.32 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IVV и RSPM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и RSPM
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности RSPM в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.52% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и RSPM
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -61.18% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -15.67% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -27.19% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -39.84% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.87% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -8.83% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.74% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и RSPM
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 5.30%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.48% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 13.58% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 22.71% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 20.12% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 21.91% | -3.87% |