Сравнение IVV с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
IVV и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IVV и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 9.08% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.75% | 10.44% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.75%.
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
PBFR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и PBFR
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.
Доходность на риск
IVV vs. PBFR — Ранг доходности на риск
IVV
PBFR
Сравнение IVV c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.99 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.84 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 10.86 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.20 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между IVV и PBFR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и PBFR
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и PBFR
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -8.50% | -46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -6.15% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -1.56% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -0.68% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.04% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и PBFR
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 2.42% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 3.46% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 8.18% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 7.13% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 7.13% | +10.91% |