Сравнение IVV с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
IVV и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVV и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.54% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.76% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVV имеют среднегодовую доходность 14.16%, а акции MOAT немного отстают с 13.46%.
IVV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.16%
MOAT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и MOAT
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
IVV vs. MOAT — Ранг доходности на риск
IVV
MOAT
Сравнение IVV c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.55 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.93 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.88 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 3.23 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.55 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IVV и MOAT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и MOAT
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности MOAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.45% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и MOAT
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -33.31% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -12.43% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -23.96% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -33.31% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -10.32% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -3.80% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.61% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и MOAT
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.80% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 10.00% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 19.75% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 18.09% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.70% | -0.67% |