PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVV с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVV и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVV и IVVW


2026 (YTD)20252024
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%16.27%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий IVV и IVVW

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IVVW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IVV vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVVIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.89

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.27

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

7.59

-0.31

IVV vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVVIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.89

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.88

-0.45

Корреляция

Корреляция между IVV и IVVW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и IVVW

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IVVW в 19.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVV и IVVW

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


IVVIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-16.79%

-38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.21%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-2.90%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-1.87%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.88%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и IVVW

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVVIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.54%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

6.63%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

15.56%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

13.10%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

13.10%

+4.93%